Fin de día e históricos

Producto que incluye las características principales de todos los instrumentos cotizados en BME, con información detallada acerca de las particularidades de cada uno. Los contenidos más relevantes se facilitan por tipo de activo financiero.

Incluye información de maestro de valores de las cámaras de derivados, energía y repo de BME Clearing.

• Renta variable: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Ticks y decimales del precio. Sectores y subsectores.
• BME Growth: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Información de emisoras.
• Fondos de inversión cotizados: Precios y valores liquidativos. Negociaciones y mejor posición. Retrocesiones. Hechos relevantes. Negociaciones y mejor posición. Retrocesiones. Hechos relevantes.
• ETFs: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Ticks y decimales del precio. Sectores y subsectores. Listado de especialistas por valor.
• Warrants y Certificados: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Listado de especialistas por valor.
• Opciones y Futuros: Altas y bajas. Grupo y tipos de contratos. Contratos disponibles y situación. Subgrupos de contratos. Listado de miembros. Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. Avisos de mercado y ajustes de contratos.
• BME Clearing: Contratos disponibles y dados de baja. Relación entre el contrato original y los resultantes tras ajustes. Listado de mercados y su relación con las cámaras de Clearing. Avisos de las cámaras y ajustes de contratos.
• Renta Fija: Altas, bajas y modificaciones. Instrumentos vivos y disponibles. Emisiones pendientes de admisión. Colocaciones, flujos, tramos, programas, put/call asociados, reducciones de nominal, intereses, amortizaciones, saldos, vencimientos, desembolsos. Listados de emisoras y gestoras. Listado de especialistas. Información de hechos relevantes: Agenda financiera.

Información disponible en D-1
La información contenida en este producto permite:

• Identificar correctamente los instrumentos, al disponer de una fuente única con todos los instrumentos de BME mantenida y sincronizada permanentemente.
• Conocer todas las características relacionadas con un instrumento. Cuanto mayor sea la complejidad de un activo, mayor valor añadido.
• Validar instrumentos vivos, al permitir mantener actualizadas las BBDD mostrando únicamente los productos que aún están vivos.
• Una mejor valoración de los activos, mitigando los posibles riesgos de valoración, derivados de la información de baja calidad.

Existe un maestro de valores reducido, con menor amplitud de cobertura, que ofrece una síntesis de los atributos principales de todos los instrumentos cotizados en BME.

Información enviada a la autoridad competente por parte de los mercados y sistemas gestionados por BME, de acuerdo con el artículo 27 de la MiFIR. Dicha normativa exige el envío, por parte de los centros de negociación y APAs (Agentes de Publicación Autorizados) de la UE, de información de referencia de todos los instrumentos admitidos a negociación en dichos mercados y sistemas, no más tarde de las 21:00 CET, para su publicación al día siguiente a través del sistema Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), gestionado por ESMA.

BME Market Data remite a sus clientes la información inmediatamente después de su envío a la autoridad competente, por lo que estos disponen de la información el día anterior al de su publicación por ESMA.

Contenidos relativos a hechos relevantes de naturaleza económica a través de los siguientes productos de información: HR Back Office (información en formato procesable necesaria para llevar a cabo los procesos de los sistemas de back office) y HR Front Office (información relevante durante la sesión para la toma de decisiones en función de las noticias recibidas).

BME Market Data facilita contenidos relativos a hechos relevantes de naturaleza económica a través de los siguientes productos de Información:

• HR Back Office

Reportados por las entidades emisoras y ofrecida en formato procesable para facilitar los procesos de los sistemas de back office.

Renta variable y ETF. Se publican referencias sobre ampliaciones, convocatorias de juntas de accionistas, dividendos activos y en especie, devoluciones de aportaciones, equiparaciones, fusiones, escisiones, valores fusionados y beneficiarios, OPAS, OPV, contrasplits, splits, valores asociados a la ampliacióN, etc.

La información se entrega diariamente al cierre de la sesión (disponible en D).

• HR Front Office

Hechos relevantes y otra información significativa que las empresas supervisadas comunican diariamente y de forma directa, a la CNMV y BME. Algunos están disponibles en inglés.

• Listado resumen con todos los hechos relevantes del día que afectan a las empresas supervisadas.
• Listado de hechos relevantes del día que afectan, anulan o modifican a los precedentes de empresas supervisadas.
• Información relevante. Datos registrales: Comunicaciones de información relevante realizadas por los emisores y recibidas durante el día de generación del fichero.
• Información financiera intermedia: Informes trimestrales y/o semestrales remitidos por las empresas que tienen valores admitidos a cotización en los mercados regulados.
• Auditorías: Datos de registro de las auditorías de entidades emisoras recibidas en la CNMV.
• Derechos de voto: Posición final diaria de todas las sociedades cotizadas en cuanto a autocartera, derechos de voto y tenencia de instrumentos financieros que den opción a adquirir acciones pertenecientes a consejeros, directivos y accionistas significativos.
• ISIN: Movimientos efectuados en la base de datos de instrumentos financieros de la Agencia Nacional de Codificación de Valores.
• Notificaciones con los avisos que Supervisión de Mercado de BME genera durante la sesión para instrumentos cotizados de renta variable, ETF y warrants.

Información diaria, tanto durante la sesión como al cierre (disponible en D).

Información de precios de cierre, efectivos y volúmenes negociados, junto con datos adicionales (máximo, mínimo y medio de la sesión) de todos los instrumentos cotizados en BME. Incluye información de maestro de valores de las cámaras de derivados, energía y repo de BME Clearing.

Información de precios de cierre, efectivos y volúmenes negociados.

Instrumentos cotizados en BME

Precios, volúmenes y mejor posición: Precios de cierre, volúmenes contratados y mejor posición, junto con datos adicionales, como precio máximo, mínimo y medio de la sesión.

Cámaras de BME Clearing

Precios de liquidación: Precios de liquidación, deltas, volatilidades e interés abierto. Se entrega diariamente al cierre de la sesión (disponible en D).

Información relevante generada al cierre de la sesión de los índices gestionados por BME, así como de los valores que los componen, precios de cierre, volúmenes contratados, ponderaciones, capitalización, free float, dividendos y ajustes.

Información relevante generada al cierre de la sesión de los índices gestionados por BME y de sus valores.

Índices, ponderaciones y divisor (**)

Información analítica que incluye la lista completa de valores que componen los índices, precios de cierre, volúmenes contratados, ponderaciones, capitalización, free-float, dividendos y ajustes.

Adicionalmente se ofrecen las siguientes referencias:

• Simulación de la composición de la familia de índices IBEX después de ajustes por revisión (dos veces al año).
• Notificaciones vía email de los ajustes y hechos relevantes asociados a los valores que componen la familia de índices IBEX (durante la sesión).
• Agenda IBEX®. Notificación vía email de la información más relevante del índice IBEX35® (dividendos, ajustes, reuniones del Comité, etc) en formato calendario. 
• Carteras réplicas de futuros sobre índices IBEX a partir de sus valores componentes y Portfolio IGBM (ficheros con información diaria).
• Informe de tramos de capital flotante provisionales. Clasificación de los valores del mercado continuo dependiendo del free-float de títulos de los mismos (fichero mensual de información).
• Informe mensual de liquidez. Liquidez Ex-Post, liquidez Ex-Ante de los valores del mercado continuo y Latibex. Replicabilidad del IBEX35® a partir de sus componentes. Ranking mensual y semestral de liquidez. Ranking de liquidez por efectivo y título.
• Índices gestionados por las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Índices Sectoriales.

La información contenida en este producto permite:

• Replicar índices BME a partir de los componentes del índice y sus pesos dentro del índice, con el propósito de construir carteras, fondos, estructuras, etc.
• Conocer los ajustes que periódicamente se realizan en los índices BME. Esto facilita la réplica inmediata de las carteras de seguimiento de los índices.
• Conocer los datos de capital flotante y liquidez de los instrumentos, criterios básicos que se usan a la hora de elegir los componentes de los distintos índices BME, permitiendo hacer una simulación anticipada de los cambios posibles a realizar en los índices.

Índices, ticks de precios y volúmenes (*)
Índices y componentes (**)

(*) Diaria al cierre de la sesión (disponible en D). (**) Diaria al cierre de la sesión e incluye toda la información válida para la sesión siguiente (D-1).

Acceso a información de precios y volúmenes, maestro de valores y hechos relevantes, así como a información histórica y a datos de la sesión del día de los instrumentos listados en los mercados y MTF de renta fija (AIAF, SENAF y SEND). Servicio que ofrece información de los mercados de renta fija (AIAF, SENAF y SEND).

• Precios y Volúmenes. Negociaciones y Posiciones: Información de negociaciones y precios del día. Precios de negociación.  
• Maestro de Valores: Información relevantes de emisoras y gestoras. Ficha valor de las emisiones en circulación (flujos, desembolsos, precios de negociación, folletos). 
• Hechos Relevantes: Últimos desembolsos. Próximas/últimas admisiones. Agenda financiera. Noticias. 
• Estadísticas: De negociación, admisiones a mercado, vencimientos, saldos vivos y número de operaciones. 
• Índices: Información de índices AIAF. Datos históricos.
• Boletines y Publicaciones: Consulta histórica de boletines y/o folletos de emisión.

Funcionalidades de este servicio:

• Acceso por ISIN a todas las características de los instrumentos, tanto vivos como amortizados. 
• Búsqueda de emisiones, por entidad emisora o gestora.
• Exportar la información disponible a ficheros Excel.
• Acceso online a todos los contenidos de información disponible, según perfiles.

Las entidades que se suscriben al servicio de informes fin de día reciben diariamente al cierre un resumen en Pdf de la sesión bursátil. El informe incluye información del valor, del bróker, de sector-competencia, de los valores del Ibex 35 y sobre ranking e índices.

Un servicio especialmente enfocado a atender las necesidades de los Departamentos de Atención al Accionista, facilitando su actividad diaria, mediante un procedimiento automático.

Este producto incluye información significativa utilizada para el cálculo de garantías sobre los productos de las cámaras de derivados, energía y repo de BME Clearing.

• Datos de liquidación de los subgrupos de contratos y tipos de contratos.
• Curva de volatilidades utilizadas para el cálculo de precios teóricos.
• Precios teóricos y deltas empleadas para el cálculo de garantías.
• Parámetros de la matriz de garantías.
• Compensación intra-matriz e inter-matriz entre contratos de signo contrario a aplicar en los cálculos.

El producto incluye un servicio de notificaciones vía email de todas las circulares e instrucciones operativas que publique BME Clearing sobre cálculos relativos a liquidación y garantías. La información se entrega diariamente al cierre de la sesión (información disponible en D).